高畠 哲也TETSUYA TAKABATAKE

Last Updated :2024/05/07

所属・職名
大学院人間社会科学研究科　助教
メールアドレス
tkbtkhiroshima-u.ac.jp

基本情報

学位

  • 修士（理学）　(大阪大学)
  • 博士（理学）　(大阪大学)

研究分野

  • 社会科学 / 経済学 / 経済統計
  • 数物系科学 / 数学 / 数学基礎・応用数学
  • 数物系科学 / 数学 / 解析学基礎
  • 情報学 / 情報学基礎 / 統計科学

研究キーワード

  • 確率過程の統計学
  • 時系列解析
  • 数理ファイナンス

教育活動

授業担当

  1. 2024年, 教養教育, １ターム, 教養ゼミ
  2. 2024年, 学部専門, ４ターム, 統計学２

研究活動

学術論文（★は代表的な論文）

  1. Consistent estimation for fractional stochastic volatility model under high-frequency asymptotics, MATHEMATICAL FINANCE, 32巻, 4号, pp. 1086-1132, 202210
    DOIを用いた論文検索結果へのリンク
  2. Asymptotically efficient estimators for self-similar stationary Gaussian noises under high frequency observations, Bernoulli, 25巻, 3号, pp. 1870-1900, 2019

招待講演、口頭・ポスター発表等

  1. 特異核関数を持つ連続時間移動平均過程に対する尤度解析, 髙畠 哲也, 関西計量経済学研究会, 2024年01月, 通常, 日本語
  2. Likelihood Analysis of Continuous-time Gaussian Moving Average Processes with Singular Kernels, Tetsuya Takabatake, CMStatistics, 2023年12月, 招待, 英語
  3. Local Asymptotic Normality Property for Fractional Brownian Motion with Additive Noise, Tetsuya Takabatake, Probability and statistics seminars, Le Mans University, 2023年10月, 招待, 英語
  4. 金融資産収益率のボラティリティ・モデリングに関する最近の展開, 髙畠 哲也, OLIS-保険フォーラム, 2023年09月, 招待, 日本語
  5. Asymptotically Efficient Estimation of Fractional Brownian Motion with Additive Noise, Tetsuya Takabatake, ICIAM, 2023年08月, 招待, 英語
  6. Asymptotically Efficient Estimation of Mixed Fractional Brownian Motion under High-Frequency Observations, Tetsuya Takabatake, EcoSta, 2023年08月, 招待, 英語
  7. Asymptotically Efficient Estimation of Fractional Brownian Motion with Additive Noise, Tetsuya Takabatake, SETA, 2023年07月, 通常, 英語

外部資金

競争的資金等の採択状況

  1. 科学研究費助成事業（若手研究）, ボラティリティ変動の激しさに対するセミパラメトリック推定手法の開発, 2023年, 2025年
  2. 科学研究費助成事業（研究活動スタート支援）, ボラティリティ変動の激しさに関する統計的仮説検定理論の構築, 2019年, 2022年