早川 和彦KAZUHIKO HAYAKAWA

Last Updated :2024/06/06

所属・職名
大学院人間社会科学研究科 教授
メールアドレス
kazuhayahiroshima-u.ac.jp
自己紹介
計量経済学の研究をしている。特に、パネルデータ分析に興味を持っている。

基本情報

主な職歴

  • 2008年04月01日, 2010年03月31日, 広島大学, 大学院社会科学研究科, 講師
  • 2010年04月01日, 2017年03月31日, 広島大学, 大学院社会科学研究科, 准教授
  • 2017年04月01日, 2020年03月31日, 広島大学, 大学院社会科学研究科, 教授
  • 2020年04月01日, 広島大学, 大学院人間社会科学研究科, 教授

学歴

  • 慶應義塾大学, 経済学部, 1997年04月, 2001年03月
  • 一橋大学, 経済学研究科, 2003年04月, 2005年03月
  • 一橋大学, 経済学研究科, 2005年04月, 2007年03月

学位

  • 博士(経済学) (一橋大学)
  • 修士(経済学) (一橋大学)

教育担当

  • 【学士課程】 経済学部 : 経済学科 : 現代経済プログラム
  • 【学士課程】 経済学部 : 経済学科 : 経済・経営統合プログラム
  • 【博士課程前期】 人間社会科学研究科 : 人文社会科学専攻 : 経済学プログラム
  • 【博士課程後期】 人間社会科学研究科 : 人文社会科学専攻 : 経済学プログラム

研究分野

  • 社会科学 / 経済学 / 経済統計

研究キーワード

  • 計量経済学、パネルデータ分析

所属学会

  • Econometric Society, 2005年
  • 日本経済学会, 2005年
  • 日本統計学会, 2005年

教育活動

授業担当

  1. 2024年, 学部専門, 1ターム, 計量経済学1
  2. 2024年, 学部専門, 2ターム, 計量経済学2
  3. 2024年, 学部専門, 通年, 演習
  4. 2024年, 学部専門, 通年, 卒業論文
  5. 2024年, 修士課程・博士課程前期, 2ターム, 人間社会科学特別講義
  6. 2024年, 修士課程・博士課程前期, 2ターム, 人間社会科学特別講義
  7. 2024年, 修士課程・博士課程前期, 3ターム, 計量経済学2
  8. 2024年, 博士課程・博士課程後期, 年度, 特別研究
  9. 2024年, 修士課程・博士課程前期, 年度, 特別研究
  10. 2024年, 修士課程・博士課程前期, セメスター(後期), 経済学プログラム特別演習Ⅱ

研究活動

学術論文(★は代表的な論文)

  1. ★, Short T dynamic panel data models with individual, time and interactive effects, Journal of Applied Econometrics, 2023
  2. l(1) common trend filtering: an extension, JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, 93巻, 4号, pp. 493-512, 20230304
  3. Bias-corrected method of moments estimators for dynamic panel data models, ECONOMETRICS AND STATISTICS, 24巻, pp. 116-132, 202210
  4. Selection of Loss Function in Covariance Structure Analysis: Case of the Spherical Model, STRUCTURAL EQUATION MODELING-A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL, 29巻, 4号, pp. 507-520, 20220704
  5. ★, A robust approach to heteroskedasticity, error serial correlation and slope heterogeneity in linear models with interactive effects for large panel data, Journal of Business & Economic Statistics, 20220807
  6. Recent Development of Covariance Structure Analysis in Economics, Econometrics and Statistics, 2022
  7. ★, Further Results on the Weak Instruments Problem of the System GMM Estimator in Dynamic Panel Data Models, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 82巻, 2号, pp. 453-481, 202004
  8. The Weak Instruments Problem in Factor Models, Behaviormetrika, 47巻, pp. 123-157, 2020
  9. Instrumental variable estimation of factor models with possibly many variables, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 48巻, 6号, pp. 1729-1745, 20190703
  10. Estimation of time-varying coefficient dynamic panel data models, Communications in Statistics - Theory and Methods, 48巻, 13号, pp. 3311-3324, 20190703
  11. ★, Corrected Goodness-of-Fit Test in Covariance Structure Analysis, Psychological Methods, 24巻, 3号, pp. 371-389, 201906
  12. Alternative Over-Identifying Restriction Test in the GMM Estimation of Panel Data Models, Econometrics and Statistics, 10巻, pp. 71-95, 2019
  13. ★, Double Filter Instrumental Variable Estimation of Panel Data Models with Weakly Exogenous Variables, Econometric Reviews, 38巻, 9号, pp. 1055-1088, 2019
  14. Examining the Feldstein-Horioka puzzle using common factor panels and interval estimation, Japan and the World Economy, 48巻, pp. 11-21, 201812
  15. Corrected standard errors for optimal minimum distance estimator, Economics Letters, 167巻, pp. 5-9, 201806
  16. On the effect of weighting matrix in GMM specification test, Journal of Statistical Planning and Inference, 178巻, pp. 84-98, 201611
  17. On the Behavior of the GMM Estimator in Persistent Dynamic Panel Data Models with Unrestricted Initial Conditions, Computational Statistics and Data Analysis, 100巻, pp. 265-303, 201608
  18. An Improved GMM Estimation of Panel VAR Models, Computational Statistics and Data Analysis, 100巻, pp. 240-264, 201608
  19. Identification Problem of GMM estimators for Short Panel Data Models with Interactive Fixed Effects, Economics Letters, 139巻, pp. 22-26, 201602
  20. Unit Root Test for Micro Panels with Serially Correlated Errors, Communications in Statistics - Theory and Methods, 8号, pp. 3891-3900, 2016
  21. ★, Robust standard errors in transformed likelihood estimation of dynamic panel data models with cross-sectional heteroskedasticity, Journal of Econometrics, 188巻, 1号, pp. 111-134, 201509
  22. ★, The Asymptotic Properties of the System GMM Estimator in Dynamic Panel Data Models When Both N and T are Large, Econometric Theory, 31巻, 3号, pp. 647-667, 201506
  23. 高次元時系列データ分析の最近の展開, 日本統計学会誌, 43巻, 2号, pp. 275-292, 2014
  24. GMM Estimation of a Short Dynamic Panel Data Model with Interactive Fixed Effects, Journal of the Japan Statistical Society, 42巻, 2号, pp. 109-123, 20121201
  25. 動学的パネルデータ分析, 経済時系列ハンドブック, 2012
  26. 大規模マクロデータを用いた景気動向分析, ファイナンス・景気循環の計量分析, pp. 91-101, 20111201
  27. ★, The Effects of Dynamic Feedbacks on LS and MM Estimator Accuracy in Panel Data Models: Some Additional Results, Journal of Econometrics, 159巻, 1号, pp. 202-208, 201011
  28. ★, On the Effect of Mean-Nonstationarity in Dynamic Panel Data Models, Journal of Econometrics, 153巻, 2号, pp. 133-135, 200912
  29. First-Difference or Forward Orthogonal Deviation: Which transformation to Use in Dynamic Panel Data Models?: A Simulation Study, Economics Bulletin, 29巻, 3号, pp. 2014-2023, 20090820
  30. ★, A Simple Efficient Instrumental Variable Estimator in Panel AR(p) Models When Both N and T are Large, Econometric Theory, 25巻, 3号, pp. 873-890, 200906
  31. ★, The Asymptotic Properties of Efficient Estimators for Cointegrating Regression Models with Serially Dependent Errors, Journal of Econometrics, 149巻, 2号, pp. 118-135, 200904
  32. New Transformation Methods in Dynamic Panel Data Models with Heterogeneous Time Trends, Applied Economics Letters, 17巻, 4号, pp. 375-379, 20090101
  33. The Role of "Leads" in the Dynamic OLS Estimation of Cointegrating Regression Models, Mathematics and Computers in Simulation, 79巻, 3号, pp. 555-560, 20081201
  34. 非定常な動学的パネル分析, 経済研究, 59巻, 2号, pp. 126-138, 20080401
  35. 定常な動学的パネル分析, 経済研究, 59巻, 2号, pp. 112-125, 20080401
  36. Consistent OLS Estimation of AR(1) Dynamic Panel Data Models with Short Time Series, Applied Economics Letters, 14巻, 15号, pp. 1141-1145, 20071201
  37. Small Sample Bias Properties of the System GMM Estimator in Dynamic Panel Data Models, Economics Letters, 95巻, 1号, pp. 32-38, 20070401
  38. A Note on the Bias in First Differenced AR(1) Model, Economics Bulletin, 3巻, 27号, pp. 1-10, 20061004

著書等出版物

  1. 2011年02月, 動学的パネルデータ分析, 知泉書館, 2011年, 02, 単行本(学術書), 共著, 338

招待講演、口頭・ポスター発表等

  1. 高次元パネルデータの計量経済分析, 早川 和彦, 日本統計学会春季集会, 2013年03月, 招待, 日本語
  2. Double Filter Instrumental Variable Estimation of Panel Data Models with Weakly Exogenous Variables, Kazuhiko Hayakawa, The 24th International Panel Data Conference, 2018年06月19日, 招待, 英語, Seoul

受賞

  1. 2013年09月09日, 日本統計学会第27回小川研究奨励賞, 一般社団法人日本統計学会会長, GMM Estimation of Short Dynamic Panel Data Model with Interactive Fixed Effects
  2. 2008年03月, RBNZ-NZESG Research Award, New Zealand Econometric Study Group, A Simple Efficient Instrumental Variable Estimator in Panel AR(p) Models

社会活動

学術雑誌論文査読歴

  1. 2024年, Econometric Reviews, その他, 査読委員
  2. 2023年, Econometrics Journal, その他, 査読委員
  3. 2023年, Econometrics, その他, 査読委員
  4. 2023年, Econometric Theory, その他, 査読委員
  5. 2023年, Journal of the Japanese and International Economies, その他, 査読委員
  6. 2023年, Journal of Econometrics, その他, 査読委員
  7. 2022年, Structural Equation Modeling, その他, 査読委員
  8. 2021年, Journal of Econometrics, その他, 査読委員
  9. 2021年, Japanese Journal of Statistics and Data Science, その他, 査読委員
  10. 2021年, Multivariate Behavioral Research, その他, 査読委員
  11. 2021年, Journal of Applied Econometrics, その他, 査読委員
  12. 2021年, Economics Letters, その他, 査読委員
  13. 2021年, International Journal of Forecasting, その他, 査読委員