井上 昭彦AKIHIKO INOUE

Last Updated :2021/05/31

所属・職名
大学院先進理工系科学研究科 教授
ホームページ
メールアドレス
inoue100hiroshima-u.ac.jp
その他連絡先
東広島市鏡山一丁目3番1号理学部C棟・C612
FAX:082-424-0710

基本情報

主な職歴

  • 1984年04月01日, 1992年02月29日, 北海道大学, 理学部, 助手
  • 1992年03月01日, 1995年03月31日, 北海道大学, 理学部, 講師
  • 1995年04月01日, 2007年03月31日, 北海道大学, 大学院理学研究科, 助教授
  • 2007年04月01日, 2009年03月31日, 北海道大学, 大学院理学研究院, 准教授
  • 2009年04月01日, 2020年03月31日, 広島大学, 大学院理学研究科, 教授

学歴

  • 東京大学, 理学系研究科, 数学専攻, 日本, 1982年04月, 1984年03月
  • 東京大学, 理学部, 数学科, 日本, 1978年04月, 1982年03月

学位

  • 理学博士 (北海道大学)
  • 理学修士 (東京大学)

教育担当

  • 【学士課程】 理学部 : 数学科
  • 【博士課程前期】 先進理工系科学研究科 : 先進理工系科学専攻 : 数学プログラム
  • 【博士課程後期】 先進理工系科学研究科 : 先進理工系科学専攻 : 数学プログラム

担当主専攻プログラム

  • 数学プログラム

研究分野

  • 数物系科学 / 数学 / 解析学基礎

研究キーワード

  • 記憶を持つ確率過程, 数理ファイナンス, 時系列解析, タウバー型定理

所属学会

  • 日本数学会

教育活動

授業担当

  1. 2021年, 教養教育, 1ターム, 教養ゼミ
  2. 2021年, 学部専門, 4ターム, 確率・統計C
  3. 2021年, 学部専門, 1ターム, 確率統計特殊講義
  4. 2021年, 学部専門, セメスター(前期), 数学情報課題研究
  5. 2021年, 学部専門, セメスター(後期), 数学情報課題研究
  6. 2021年, 修士課程・博士課程前期, セメスター(前期), 数学特別研究
  7. 2021年, 修士課程・博士課程前期, セメスター(後期), 数学特別研究
  8. 2021年, 修士課程・博士課程前期, セメスター(前期), 数学特別演習
  9. 2021年, 修士課程・博士課程前期, セメスター(後期), 数学特別演習
  10. 2021年, 修士課程・博士課程前期, セメスター(前期), 確率論セミナー
  11. 2021年, 修士課程・博士課程前期, セメスター(後期), 確率論セミナー
  12. 2021年, 修士課程・博士課程前期, 2ターム, 数学特別講義(熱力学形式における摂動解析)
  13. 2021年, 修士課程・博士課程前期, 年度, 数学演習
  14. 2021年, 修士課程・博士課程前期, 2ターム, 数学概論
  15. 2021年, 修士課程・博士課程前期, 年度, 確率論セミナー
  16. 2021年, 修士課程・博士課程前期, 年度, 確率論セミナー
  17. 2021年, 修士課程・博士課程前期, 1ターム, 確率統計基礎講義A
  18. 2021年, 修士課程・博士課程前期, 3ターム, 確率統計特論A
  19. 2021年, 修士課程・博士課程前期, 1ターム, 数学特別講義(熱力学形式における摂動解析)
  20. 2021年, 修士課程・博士課程前期, セメスター(前期), 数学特別演習A
  21. 2021年, 修士課程・博士課程前期, セメスター(後期), 数学特別演習B
  22. 2021年, 修士課程・博士課程前期, 年度, 数学特別研究
  23. 2021年, 博士課程・博士課程後期, 年度, 数学特別研究

研究活動

学術論文(★は代表的な論文)

  1. Closed-form expression for finite predictor coefficients of multivariate ARMA processes, Journal of Multivariate Analysis, 176巻, 202003
  2. 有限予測における表現定理とその応用, 数学, 71巻, 3号, pp. 302-324, 20190725
  3. Simple matrix representations of the orthogonal polynomials for a rational spectral density on the unit circle, JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, 464巻, 2号, pp. 1366-1374, 20180815
  4. Baxter’s inequality for finite predictor coefficients of multivariate long-memory stationary processes, Bernoulli, 24巻, 2号, pp. 1202-1232, 2018
  5. THE INTERSECTION OF PAST AND FUTURE FOR MULTIVARIATE STATIONARY PROCESSES, PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY, 144巻, 4号, pp. 1779-1786, 201604
  6. Rigidity for Matrix-Valued Hardy Functions, INTEGRAL EQUATIONS AND OPERATOR THEORY, 84巻, 2号, pp. 289-300, 201602
  7. A Vasicek-Type Short Rate Model With Memory Effect, STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, 33巻, 6号, pp. 1068-1082, 20151102
  8. An explicit representation of Verblunsky coefficients, STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 82巻, 2号, pp. 403-410, 201202
  9. Prediction of fractional processes with long-range dependence, HOKKAIDO MATHEMATICAL JOURNAL, 41巻, 2号, pp. 157-183, 201206
  10. Duals of random vectors and processes with applications to prediction problems with missing values, STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 79巻, 14号, pp. 1637-1646, 20090715
  11. Baxter's inequality for fractional Brownian motion-type processes with Hurst index less than 1/2, STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 78巻, 17号, pp. 2889-2894, 2008
  12. AR and MA representation of partial autocorrelation functions, with applications, Probability Theory and Related Fields, 140巻, 3号, pp. 523-551, 2008
  13. A prediction problem in L2(w), Proceedings of he American Mathematical Society, 135巻, 4号, pp. 1233-1239, 2007
  14. Binary market models with memory, Statistics & Probability Letters, 77巻, 3号, pp. 256-264, 2007
  15. Optimal Long-Term Investment Model with Memory, Applied Mathematics and Optimization, 55巻, 1号, pp. 93-122, 2007
  16. Remark on optimal investment in a market with memory, Theory of Stochastic Processes, 13巻, 1-2号, pp. 66-76, 2007
  17. Prediction of fractional Brownian motion-type proesses, Stochastic Analysis and Applications, 25号, pp. 641-666, 2007
  18. Linear filtering of systems with memory and application to finance, Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, 2006巻, Article ID 53104号, pp. 1-26, 2006
  19. Explicit representation of finite predictor coefficients and its applications, The Annals of Statistics, 34巻, 2号, pp. 973-993, 2006
  20. Financial markets with memory II: Innovation processes and expected utility maximization, Stochastic Analysis and Applications, 23巻, 2号, pp. 301-328, 2005
  21. Financial markets with memory I: Dynamic models, Stochastic Analysis and Applications, 23巻, 2号, pp. 275-300, 2005
  22. Partial autocorrelation functions of the fractional ARIMA processes with negative degree of differencing, Journal of Multivariate Analysis, 89巻, 1号, pp. 135-147, 2004
  23. Prediction of fractional Brownian motion with Hurst index less than 1/2, Bulletin of the Australian Mathematical Society, 70巻, pp. 321-328, 2004
  24. On the worst conditional expectation, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 286巻, 1号, pp. 237-247, 2003
  25. Asymptotic behavior for partial autocorrelation functions of fractional ARIMA processes, The Annals of Applied Probability, 12巻, 4号, pp. 1471-1491, 2002
  26. Extension of the Drasin-Shea-Jordan theorem, Journal of the Mathematical Society of Japan, 52巻, 3号, pp. 545-559, 2000
  27. Asymptotics for the partial autocorrelation function of a stationary process, Journal d'Analyse Mathematique, 81巻, 1号, pp. 65-109, 2000
  28. Tauberian and Mercerian theorems for systems of kernels, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 251巻, 1号, pp. 177-197, 20001201
  29. Abelian, Tauberian, and Mercerian theorems for arithmetic sums, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 250巻, 2号, pp. 465-493, 20001015
  30. Asymptotics for prediction errors of stationary processes with reflection positivity, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 250巻, 1号, pp. 299-319, 20001001
  31. Abel-Tauber theorems for Hankel and Fourier transforms and a problem of Boas, Hokkaido Mathematical Journal, 28巻, 3号, pp. 577-596, 1999
  32. On the asymptotic behavior of the prediction error of a stationary process, Trends in Probability and Related Analysis (Taipei, 1998), pp. 207-218, 1999
  33. Ratio Mercerian theorems with applications to Hankel and Fourier transforms, Proceedings of the London Mathematical Society, 79巻, 3号, pp. 626-648, 1999
  34. An Abel-Tauber theorem for Hankel transforms, Trends in probability and related analysis (Taipei, 1996), pp. 83-90, 1997
  35. The Drasin-Shea-Jordan theorem for Fourier and Hankel transforms, The Quarterly Journal of Mathematics, 48巻, 3号, pp. 279-307, 1997
  36. Regularly varying correlation functions and KMO-Langevin equations, Hokkaido Mathematical Journal, 26巻, 2号, pp. 457-482, 1997
  37. Abel-Tauber theorems for Fourier-Stieltjes coefficients, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 211巻, 2号, pp. 460-480, 19970715
  38. An Abel-Tauber theorem for Fourier sine transforms, Journal of mathematical sciences, the University of Tokyo, 2巻, 2号, pp. 303-309, 1995
  39. On Abel-Tauber theorems for Fourier cosine transforms, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 196巻, 2号, pp. 764-776, 19951201
  40. The theory of KM_2O-Langevin equations and applications to data analysis (II) : Causal analysis (I), Nagoya mathematical journal, 134巻, pp. 1-28, 1994
  41. On the equations of stationary processes with divergent diffusion coefficients, Journal of the Faculty of Science. University of Tokyo. Section IA. Mathematics, 40巻, pp. 307-336, 1993
  42. On the exponential decay of the correlation functions for KMO-Langevin equations, Japanese journal of mathematics. New series, 18巻, 1号, pp. 13-24, 1992
  43. The Alder-Wainwright effect for stationary processes with reflection positivity. II, Osaka Journal of Mathematics, 28巻, 3号, pp. 537-561, 1991
  44. The Alder-Wainwright effect for stationary processes with reflection positivity, Journal of the Mathematical Society of Japan, 43巻, 3号, pp. 515-526, 1991
  45. Path integral for diffusion equations, Hokkaido Mathematical Journal, 15巻, 1号, pp. 71-99, 1986

著書等出版物

  1. 2014年, ファイナンスと保険の数理, 岩波書店, 2014年, 単行本(学術書), 共著, 井上 昭彦; 中野 張; 福田 敬, 460
  2. 2004年, 数学のたのしみ, 現代数学の土壌 タウバー型定理, 日本評論社, 2004年, 単行本(一般書), 113~124
  3. 2004年, 偏相関関数, Rokko Lectures in Mathematics, 神戸大学理学部数学科, 単行本(学術書), 単著
  4. 2004年, 数学の並木道―北大高校生講座, 数理ファイナンス, 日本評論社, 単行本(一般書), 114~132